Do obchodování naživo jsem se pustil na konci roku 2009. Pár zkušebních obchodů v prosinci a v lednu na ostro. Po sedmi měsících je můj účet v plus což je dobrá zpráva. Další dobrá zpráva je že s mi podařilo vytáhnou účet ze ztráty 7% do 1% plusu. Další dobrá zpráva je že se mi to podařilo díky pravidelnosti, konstantnímu objemu a dodržováním obchodního plánu. Ano, je dost možné že se Vám to bude zdát velmi málo a pravděpodobně to asi neodpovídá úžasným zhodnocením, které můžeme vidět na různých soutěžích. Nicméně pro mě toto znamená dílčí úspěch.
Vidím že klíčem k úspěchu není super systém co naděluje dennodenně zhodnoceni v řádu stovek procent (i když by to bylo mnohem jednodušší to je jasný) ale konzistence, disciplína a pravděpodobnostní pohled na trh . Úspěch je zaručen i s malou statistickou výhodou, důležité je opakovat tuto výhodu dostatečně dlouho.
Mark Douglas ve své knize ,,Trading in the zone" nabízí jednoduché cvičení/test který si může každý vyzkoušet. Cílem jeho cvičení je přesvědčit se o tom, že trading je pouhá hra s pravděpodobností. Z pohledu pravděpodobnosti, se může každý stát z obyčejného hráče kasinem.
Následuje velmi volný a stručný překlad, originál cvičení naleznete v knize (jak se zdá je již přeložena do češtiny)
Cílem cvičení je přesvědčit že trading je jednoduchá hra s pravděpodobnosti. Na micro úrovni, výsledky jednotlivých obchodů jsou nezávislé náhodné jevy. Na makro úrovni, výsledek serie obchodů produkuje konzistení výsledky.
Příprava cvičení:
Vybrat si trh - takový, který si můžeme dovolit obchodovat z hlediska margin. Vybrat si tržní proměnné, které definují naší výhodu - jakýkoliv systém dle volby, koupený či vlastní. Cílem není najít perfektní systém ale použít systém který nám vyhovuje a je jednoznačně definovaný.
Vstupy - systém musí být jednoznačný. Proměnné, které definují naší výhodu musí být zcela precizní a čistě definované, nedovolí subjektivní hodnocení. Pokud jsou podmínky pro vstup splněny vstupuje se pokud ne nevstupuje, žádné coby, jakby, kdyby.
Stop loss - platí stejné pravidla jako pro vstupy. Systém nám musí říct přesně kolik budu riskovat maximálně abych zjistil že trade není platný. Opět at je systém jakýkoliv, podmínky pro výstup musí být absolutně exaktní, žádný prostor pro subjektivní soudy.
Time frame - jakýkoliv TF který nám vyhovuje. ALE jak vstupy tak výstupy musí být definovány na stejném TF, tzn pokud mi mé podmínky na 1H TF dají trade tak výstup budu plánovat na 1H TF.Nicméně, toto bz nás nemělo odradit od použití jiných TF jako filtrů, např pokud obchoduji na 30TF a na D TF je uptrend a můj obchoduji do směru trendu, budu používat D TF pro potvrzení trendu.
Vybírání zisků - věřte tomu nebo ne, jedna z nejtěžších dovednosti, kterou se každý úspěšný trader musí naučit je vybírání zisků. Toto je jediná část celého cvičení kde je třeba použít úsudku. Nikdy nevíte zda jak daleko půjde trh vaším směrem. Jen velmi zřídka se trh pohybuje přímočaře jedním směrem, normálně trh vzroste, následuje korekce a pak pokračuje v růstu. Není možné vědět zda je to jen korekce či již obrat trendu. Zde nejlepší strategie je rozdělit pozici na 3 - 4 části a postupně vystupovat z pozice. Je třeba mít na zřeteli RRR, ideální 1:3. pokud máte RRR i s jen 50% úspěšností budete v plusu.
Obchodování testovacího vzorku - typický trader prakticky emočně žije a umírá s posledním obchodem, pokud byl úspěšný jde s chutí do dalšího, pokud ne začne pochybovat o svém systému, své statistické výhodě. Ke zjištění zda systém funguje je třeba systematický přístup, takový který vyloučí náhodu. Proto je třeba provést minimálně 20 obchodů. Vzorek musí být dostatečně velký ale ne příliš, aby byl schopen reflektovat měnící se dynamiku trhu.
Testování - je možně využít softu, dema čí profesionálního servisu. V této chvíli není podstatné kolik systém vydělává, podstatné je zjistit jaké win-to-loss-ratio můžeme očekávat.
Přijmutí risku - je třeba vědět dopředu jaký je risk každého obchodu. Jsou dvě různé věci vědět jaký je risk a přijmout risk. V případě nejhoršího scénáře
bude 20 obchodů ztrátových, což není velice pravděpodobné tak jako není
velice pravděpodobné že bude všech 20 obchodů vítězných. Důležité je
znát maximální možnou ztrátu a být ochoten ji pohodlně přijmout. Pokud
je max ztráta příliš vysoká je třeba vybrat takový instrument, který nám dovolí pohodlně přijmout maximální možnou ztrátu vyjádřenou v penězích.
Provedení cvičení - pravidla jsou jednoduchá, obchodujte systém přesně jak jste ho nadefinovali. To znamená závazek zobchodovat všech 20 obchodu přesně podle plánu, ne jen příští trade nebo několik, ale VSECHNY OBCHODY.
Nastavením cvičení, nadefinováním pevných podmínek, relativně fixních šancí, a závazek provést všechny obchody ve vzorku, jste vytvořili stejné podmínky v jakých operují casina.
Jak je možné, že casina vydělávají na událostech které mají náhodný výsledek???
Protože vědí, že v dlouhém období mají statistickou výhodu a tato výhoda pracuje pro ně.
Pokud věříte, že trading je jen hra s pravděpodobností, pak shledáte toto praktické cvičení velmi snadné, protože vaše touha vykonat celé cvičení poctivě a zodpovědně bude v kompletní harmonii s vírou v pravděpodobnostní přirozenost trhů. Výsledkem bude strachu a zábran prostá mysl. Co vás může zastavit od dělání přesně toho co máte dělat a kdy to máte dělat???
Absolutně nic.
