Nedavno jsem se zminil o vyborne knize, Dark Pools od Scott Petterson, na provni poslech je to hutny material, velice zhusteny a plny informaci, audio verze me neco pres 10h. Nechal jsem ji chvili ulezet ale vratil se sem opet k poslechu, opakovane pasaze po pasazi, aby mi neutekly mnohe info technickeho razu, v uvozovkach, popularne technickeho jde spise o ziskani pocitu a nahledu na princip nez detailni popis algo strategie (detaily pro nadsence ci zbehle programatory napr na Haim Bodek ci jeho nedavno vydana kniha The problem of HFT mimo jine jeden z postav, ktera je venovano nekolik kapitol v knize. V nedavnem postu na zerohede, odkud pochazi i schema, je celkem prehledne znazornena struktura trhu a jak putuji ordery beznych malych obchodniku.
V naseldujicim postu je popsano 5minut kdy obchodnik se snazi koupit 500 akcii PFG, jak se chovaji HFT algos ktere ho front runnuji snazi se dostat nekolik pennies z jeho obchodu, nakonec se mu podari koupit ze vyssi cenu, stoji za precteni. Plus doplneno nekolika grafy z nanex kde je videt aktivita behem tohoto kratkeho 5 min useku.Rrozhovor se zakladatelem Nanexu zde diky jejich praci a snaze mame moznost naheldnout do toho co se opravdu na trhu deje. (rozhovor se zakladateln Nanexu napr zde)
Nekolik zajimavych udaju cerpanych ze zpravy Deutche Bank of HFT
Shrnuti beznych algo strategii zde
Cast z rozhovoru s HFT traderem (original zerohedge)
No comments:
Post a Comment