Minimalizovat ztraty

Na fxstreet.com publikovali dnes clanek ktery mi padl do oka a jako by presne odpovidal na me nesvary v obchodovani v poslednich dvou mesicich, novy rok nezacal zrovna tak jak sem si predstavoval nejakych 16% down na ucte, po zhruba 25 obchodech, kde polovina ze ztratovych obchodu byla zapricenena exekuci a chybami opravdu fundamentalnimi. Clanek se nazyva Minimalizovani ztrat - pouzitim statistiky. V jednom z mych starsich postu jsem se timto temtem castecne zabyval, nicmene zminy clanek jde strucne a prehledne k jadru veci.  Prvne, cas od casu dojde na serii ztratovych obchodu, neobchoduji automaticky, a kdybych zde tvrdil ze mam psychickou stranku veci totalne pod kontrolu tak by asi kazdemu kdo ma za sebou neco live obchodovani prislo podezrele. Myslim ze kazdy obchodnik si musi timto obdobim projit, zazit pocit ztrat a znat se natolik dobre aby byl schopen odlisit a s odstupem se podivat na sve obchodovani a byt schopen reagovat v realnem case. Mam tim na mysli byt schopen rozeznat psychyckou nepohodu a nechat pripaden obchodovani az do chvile kdy jsem schopen opet objektivene hodnotit situaci na trhu a vykonat obchodni plan bez zavahani a pochyb. Pouziti statisticke simulace a znalost uspesnosti systemu prispeje ke klidu a je mozne rozhodnout zda serie ztrat a jeji cetnost je normalni a zvladnutelna ci zda je treba zamerit se na ostatni aspekty obchodovni.

      Takze to podstatne z clanku, autor prvne predstavi jednoduchou hypotetickou fade strategi s jednim kontrakterm e-mini ES, jeji testovani na 3 letech dat, funguje bezvadne a nadeluje prijemne zisky. Je jednoducha pokud trh otevre blizko vcerejsiho low, jdi long, pokud blizko vcerejsiho high jdi short, plus par pravidel osetrujicich pripadne gapy.
         Jednoducha statistika obchodu nam ukazuje, ze by trader muzel v prumeru vystat rada 6ti ztratovych obchodu aby dosahl uvedeneho hodnoceni. (z 0$ na 18000$). Je na to trader pripraven? Jaka je pravdepodobnost ze se tak dlouha rada strat objevi a kolikrat se objevi? Kdy by se mel trader zacit obavat ze strategie prestava fungovat a kdy jeste ne.

 S vyuzitim binomicke pravdepodobnosti, ktere je pro hodnoceni obchodnich strategii uzitecna, nam autor prezentuje peknou tabulku>

 Napr pro strategii s 50% uspesnosti, nas ceka v prumeru 3.8 krat serie 4 ztratovych obchodu, s vice jak 50% tni pravdepodobnosti muzeme ocekavat serii 6-7 ztrat v rade.
Doplnuje peknym gafem Run distribution - ditribuce serie ztrat v souvislosti s uspesnosti systemu>

 Tato run-lenght statistka je mozne vyuzit jako voditko, jak pro diskrecni tak pro automaticke obchodovani. Zminena strategie, ktere ma 60% win uspesnost na vice jak 216 obchodech, simulace predpoklada v prumeru 0.78, cili velice blizko 1, serii 5 ztratovycho obchodu lze ocekavat ve vice jak v polovine doby kdy bude strategie pouzita. Cili behem poslednich 3 letech, muzeme ocekavat je ve vice polovne obdobi budeme mit 5 ztratovych obchodu v rade a neni tedy duvod prestat strategii obchodovat. Dale pokud v realu napriklad dojde k 8 obchodum v rade ve ztrate, pravdepodobnost je dle simulace pouze 5%, muze nas tento fakt znamenat ze doslo k fundamentalni zmene na trhu a nase strategi prestava fungovat.

Tot vse vice v originalnim clanku a daslich postech autora na fxstreet.com.